量化交易，我為甚麼失敗了？

Hello,大家好,我是土妹 之前我出了很多跟量化交易相關的視頻 因爲我前段時間也花了很多的精力在研究這個領域 但是我現在是基本上宣告失敗 現在是擱置在那裏的一個狀態 其中一個主要的原因是 目前AI大模型這一波特別火 感覺不參與有點太可惜了 雖然一兩年前剛開始火的時候 當時關注過一段時間 但是當時大模型的推理的價格還非常貴 也搞不出什麼東西 但是最近一段時間的話 因爲大模型的價格大大下降 現在也是各種應用層出不窮在爆發的階段 所以現在感覺不參與一下的話 可能將來會後悔 所以我現在可能主要的精力都在搞AI大模型上面去了 所以量化交易暫時沒有時間去搞 但是除此之外的話 也是覺得量化交易也有它的一些問題 自己可能也不一定適合做這個部分 所以暫時屬於放棄的一個階段 將來等有空可能再會撿起來 但暫時先不看量化交易了 那爲什麼我覺得這個量化交易可能自己做不了 或者說不太適合做呢 我們可以先從這個量化交易的策略類型來說吧 它量化交易最主要來說有三種類型 第一種類型是市場中性策略 所謂中性策略就是說我不買漲也不買跌 它是通過你又買漲又買跌 達到一個市場中性的一個階段 從中去做一些套利的一些操作 比如說統計套利或者是 什麼一些價差的一些套利配對交易這種類型的 原理來說就是你不去分析它是漲是跌 只是說去從中找到能夠套利的機會 它的收益會更加穩定 也能承擔比較多的資金 風險也是比較低的 需要你掌握的呢 除了這些編程的能力以外呢 需要一些數據挖掘 統計分析 甚至是一些機器學習 能夠去幫你找到這樣一些套利的機會 這其中可能編程也是不太重要的 主要是一些數據分析挖掘 統計分析這一部分 我覺得自己還是缺乏積累吧 所以我覺得我可能也不太能做好這一塊 所以市場中性策略是我暫時不太考慮的 第二種類型就是高頻交易 大家知道對個人的操作難度 係數還是比較高的 因爲它是要在極短的時間內 你頻繁的去買入 大量的這些交易對硬件 對算法都是有很高的要求的 你不僅要精通編程 更要精通數學算法 對一些計算機比較底層的一些能力 是要有比較高的要求的 個人操作的話還是有比較大的困難吧 當然有些人他在算法上有一些革新 也是可以做高頻交易 個人也是可以做 但是可能覺得自己也不太是這塊料 所以高頻交易也是不考慮 那第三種量化交易的類型 就是這種最常見的趨勢交易 趨勢交易的話 其實比較適合 你本身就是一個技術分析的高手 對各種MACD KDJ各種指標 什麼均線布林代各種東西 這種技術指標分析 你本來主觀交易的時候 你用這些就能用的比較溜的 你可以根據這些指標 來構建模型進行交易 這個我覺得自己技術分析做的也不是很好 雖然花了很多精力 但是效果還是不是特別理想 也缺乏積累 所以我覺得自己也很難把這個東西做好 所以不是很有信心吧 在趨勢交易 當然我之前嘗試的時候 也是寫了一些程序 在趨勢交易方面 做了一些量化的程序的回色 但我目前覺得我自己測試下來結果 還是很難打敗 簡單的買入持有這樣的一個策略 如果能夠選擇到比較好的一些股票 一些標的的話 你買進去一直不賣 它這個策略可能比你買來賣去 用各種量化的策略 都還要效果更好 這個也是我對量化交易比較灰心的原因 就是覺得量化交易更加適合 那種相對比較差的一些股票 比如說在美股來說 就有一個女股神的一個基金 叫ARKK 那個基金因爲表現不是特別好 所以如果用一些量化交易的 一些趨勢交易的策略的話 做會比買進去一直持有效果要好 但是它還是比不上 你假如非常看好美股 你一直買這個QQQ或者是TQQQ 直接買進去一直不賣 這個效果可能還比 去做量化交易各種買來賣去的效果要好 所以趨勢交易方面 我自己做研究也不是特別成功 可能也不是很有信心 因爲我最開始想做量化交易 也是有周圍有朋友 他做量化交易可能賺錢了 我目前接觸到的人 就是通過量化交易賺錢的 只有兩種 一個是做外匯的 另外一個是做加密貨幣的 因爲做量化交易 你一定要考慮市場的問題 在美股做量化交易 其實我覺得還是挺難賺錢的 因爲我自己做回測 我覺得都很難測到一個 很好效果的一個策略 但你用同樣的策略去跑加密貨幣 就效果要好很多 所以如果量化 你要在美股上面做的話 我覺得不太容易成功 從市場的角度來說 可能在加密貨幣 或者是在外匯期貨這些領域 會比較容易賺錢 國內的市場可能也會有一些機會 A股什麼的 可能用量化會比你買入持有要好 因爲A股總體來說是跌的 所以量化交易可能還OK 但是因爲我也不做A股 外匯期貨數字幣這些也不是很熟悉 數字幣當然我會一直有一部分的資金 會一直在這個數字幣 但我主要的一些倉位都是在美股的 這樣子的話 我覺得從這個市場來說 也不是特別適合量化交易 從這個槓桿的角度來說的話 就是做量化交易 其實大部分的策略都還是需要上槓杆的 這也是爲什麼 下譜比率比收益率要更加重要的原因 因爲下譜比率決定了你能上多少槓桿 因爲因爲使用槓桿 所以我之前虧了很多錢 所以我對上槓杆也是一個比較害怕的 一個可能心理因素吧 所以我覺得自己也可能搞不好 所以這些是我基本上爲什麼 現在放棄量化交易的一個主要的原因 大家也可以從這幾個角度去考慮一下 一個是量化策略的類型 你要做哪一種類型的量化策略 是市場中性的 是高頻交易 還是說趨勢交易 你從量化交易 你會做什麼市場 上多少槓桿之類的 我是從這幾個角度考慮 是覺得自己不太合適了 但是我前段時間學量化也學了一段時間 所以以後我可能自己還會再用一些網格策略 來做一些簡單的一些買入買出 做一個長期的一個小資金投入 去繼續去嘗試這部分 雖然我不會直接用量化做交易 但是因爲現在有chai gpt這些AI大模型 我會用這些大模型 在做簡單的數據分析 從過去的一些交易數據裏面 去找一些規律 比如說看一下每次裁判後的一個表現 各個每個月份的一些表現 在歷史上一些類似的事件 它可能會有什麼樣的 引起什麼樣的波動 所以對於炒美股來說 這些數據分析可能還是有用的 我可能主要的策略還是會買入持有 我覺得以前賺錢也都是靠買入持有 這種簡單的策略才賺到錢的 買來賣去反而都是虧錢的 所以每個人可能要考慮自己 以前因爲什麼樣的事情可能成功過 因爲什麼樣的事情可能踩了大坑 有什麼血虧的經驗 根據經驗去調整適合自己的方法 當然最關鍵的是 因爲AI這模大模型實在是太火了 可能不得不投入非常多的精力 在那方面實在是顧不上量化交易 所以暫時我是這樣打算的 投資這個領域是不可能放棄的 因爲你有閒錢放在那邊的話 肯定是你要想辦法去投資 去想辦法有一些資本回報的 這個不是說放棄 只是說可能會還是就是簡單的買入持有 比如說現在覺得美股還是會有前途的 所以有可能還是一些美股的基金 大團基金 納指基金這種大科技股去長期持有 可能會比買來賣去會效果更好 因爲現在AI大模型這一波 我覺得還遠遠沒有到頂峯 它可能只是剛剛開始的階段 所以我相信這些相關的股票 它將來的一個前景還是非常好的 所以我也會買入以後會長期持有 這期想跟大家分享的內容 基本上就是一些 給我量化相關視頻的一些觀衆一些交代 後面的內容可能會以大模型相關的領域爲主 這期的視頻就跟大家聊到這 我們下期再見 拜拜