Creo paso a paso la ESTRATEGIA de trading que me hizo rentable

Hola, traders, ¿qué tal? Seguimos con la serie de vídeos en la que intento explicar los pasos más óptimos o más adecuados, desde mi punto de vista, para crear una estrategia de trading. Empezamos, como veis aquí en pantalla, con aprender algunos estadísticos básicos que son necesarios e indispensables para poder hacer esto, porque sin ellos no sabrás si una estrategia realmente es ganadora o no. Y te la van a colar, sí o sí, te van a decir que una estrategia es ganadora, tú la creerás, te irá bien a veces, te irá mal otras veces, y nunca saldrás de ese desierto infinito. El segundo de los vídeos de la serie tenía que ver con por qué nos saltamos las reglas, los traders. Una vez tenemos los estadísticos claros, que son los que necesitamos, luego la pregunta es por qué nos saltamos las reglas. En ese vídeo enseñaba cuáles eran los errores más comunes, típicos, de una persona, de un trader, a la hora de crear una estrategia y de desarrollar reglas correctas. Y para ello utilicé Forex Esther Online, que es la plataforma que apadrina este tipo de contenido, y el cual voy a utilizar también a día de hoy para enseñaros el siguiente paso, que, como estáis viendo aquí en pantalla, es la arquitectura de una estrategia de un sistema. Forex Esther Online es uno de los mejores simuladores de trading que hay a día de hoy, que intenta, básicamente, reducir la diferencia que existe entre hacer un backtest, como la mayoría seguramente hacéis, que es manual, en el que podéis ver lo que ocurre después, intenta reducir todos los riesgos asociados a hacer un backtesting manual. De esta manera lo que consigues es poder aplicar comisiones reales, spreads reales, no veis el gráfico cuando no está creado, puedes ir a momentos históricos en tiempo real, haces el backtest más realista posible para que las estrategias que crees durante tu tiempo de backtest sean lo más trasladables posibles al mercado real. Tenéis todo este tipo de productos donde podéis operar, tenéis divisas, tenéis materias primas, tenéis índices, cripto, incluso. Como veis y veréis en la descripción de este vídeo, tenéis una oferta que estamos en época de Navidad, por si queréis abriros una cuenta con ellos, ahora mismo es el mejor momento para hacerlo. Entonces, como veis aquí en pantalla, os echo una especie de PowerPoint, de nuevo, muy rápido, en el que quiero que veáis cuál es el progreso normal en el momento de desarrollar una estrategia. Y con desarrollar no me refiero a que la hagáis vosotros mismos, si no queréis, sino que al menos tengáis la capacidad para discernir si la que os dan los cursos que hacéis o las mentorías que tomáis, para validar que realmente sean estrategias ganadoras, o que si no son ganadoras, al menos tengan alguna función dentro de vuestro trading. Para ello, yo lo que invito a que hagáis son estos seis pasos, el primero de ellos es tener una teoría clara, es decir, aprender por qué la estrategia que os están dando o que queréis operar o crear tiene sentido, porque si no tiene sentido, fuera de los gráficos, significa que la idea que hay detrás no es robusta. Os lo he explicado muchas veces y no quiero incidir en ello, pero no podéis operar estrategias simplemente porque habéis encontrado o os han dicho que han encontrado una ventaja o que ganan, porque eso pueden generar correlaciones espurias, es decir, tú puedes hacer un comportamiento en los mercados, te puedes aliviar un tiempo, tú puedes ganar durante un tiempo, pero de repente pierdes y no entiendes por qué pierdes, cómo es posible que haya ganado durante seis meses y de repente ya no me funciona. Y es por eso, porque tú, por casualidad, por probabilidad, puedes hacer una serie de cosas que te vayan a funcionar y de repente dejan de funcionar y luego de nuevo funcionan y luego no, es más aleatorio. Y eso es debido a que mucha gente crea estrategias sin pensar en la teoría que hay detrás de esa estrategia, simplemente unen patrones, unen indicadores, unen ideas que según ellos consideran que tienen sentido, porque se las han inventado, por lo que sea, las ponen en el gráfico durante un periodo de tiempo que cuadra con lo que ellos esperan y entonces salen las cosas bien, pero cuando lanzas la estrategia a mercado después en real, nunca sale bien. Así que el primer paso importante, la teoría, la teoría que apliquéis para una estrategia, sacarla de libros, sacarla de otros traders, sacarla de gente que ya haya mostrado su estrategia ganadora, de donde queráis, pero buscad teorías que tengan sentido. El segundo de los pasos, una vez tienes esa teoría, toca la hipótesis, que la hipótesis es simplemente la idea preliminar que tienes tú de tu estrategia, como, por ejemplo, si dices, mira, yo he visto, según la teoría que yo he estudiado, que, por ejemplo, el TPS de Conor, que en los ETFs, en ciertos ETFs, cuando durante varios días el ETF, el activo, cae, como los ETFs son bolsas de acciones que tienen la inercia o su intención, es crecer en el tiempo, porque generan beneficios, y, por lo tanto, normalmente son tendenciales, o sea, crecen ese tipo de activos, lo más probable es que no estén muchos días retrocediendo, y como no estarán muchos días retrocediendo por su propia idiosincrasia, yo lo que voy a hacer es ir comprando, según el RSI o según algún indicador que me indique caídas durante varios días, en qué momento está sobrevendido el activo, para yo ir cargando posiciones y salirme después rápidamente cuando haya un pequeño rebote. El tercero de los puntos, que es el que haremos en el vídeo de hoy, con Forex Esther Online, es el test de reconocimiento, es decir, en el momento en que tú tienes esa idea y esa hipótesis, es momento de hacer un mínimo producto viable, y un mínimo producto viable significa que muchos traders cometen el error de estar mucho tiempo probando una estrategia que no saben si va a ganar. Entonces, tú te obsesionas porque trabajas mucho tiempo en crearla, haces backtesting, la estudias un montón, es decir, dedicas mucho tiempo a una estrategia que no sabes si realmente tiene potencial. Y eso me pasó a mí, nos ha pasado a la mayoría, y es que después de seis meses trabajando en esa estrategia, muy confiados, haciendo su backtesting, haciendo todo lo posible para que salga bien, cuando la lanzas al mercado real, ¿qué ocurre? Que has hecho overfitting, es decir, te has sobreoptimizado, que has cometido errores que no tenías en cuenta, que no has tenido cuenta de comisiones, no sé. Siempre hay errores que cuando lo lanzas al mercado real, hacen que la estrategia que tú pensabas que iba a ganar, al final lo gana. Y por desgracia, en este punto, es cuando todo el mundo hace ese error bastante típico de decir, bueno, a mí con que gane lo que gana en backtesting, más o menos un 20% de ello anualmente, ya me está bien. Es decir, la mayoría pensamos que si tenemos una estrategia que gana un 50% anual, con que gane un 30% ya me está bien. Entonces, piensas que ese 20% de error es lo que te va a pasar en real, pero el problema es que no hace eso la estrategia, las estrategias no funcionan así. Las estrategias se rompen. Tú haces una estrategia en backtest, la pruebas muchísimo, haces un trabajo increíble, ahí te gana, pero luego cuando saltas al real no es que gane menos, es que de repente se rompe, deja de funcionar, tus parámetros se rompen del todo, porque la idea de base o la hipótesis que te has planteado no era válida. Así que el test de reconocimiento tiene que servirte para eso, que es lo que os enseñaré ahora, es para que cuando tengas una idea y una hipótesis, la lances al mercado, tienes que tener varias de ellas y compruebes de manera rápida si eso realmente tiene potencial. Y en futuros vídeos seguiremos con el 4, el 5 y el 6, pero para ello, por favor, dadle profita a este vídeo. Entonces, como os he dicho, vamos a hacer el test de reconocimiento, os voy a mostrar la primera de las ideas que yo tuve a la hora de hacer trading y cómo la llevé a cabo. Es una estrategia que funcionó durante un tiempo, durante un año y medio más o menos, pero luego se quebró. Entonces, no he comprobado desde entonces si la estrategia ha vuelto a recuperar su ventaja o cómo sigue a día de hoy, no he hecho un forward test. Y había pensado que sería interesante utilizar ForexTester Online para enseñaros, hacer ese test de reconocimiento de 100 trades, como os enseñaré ahora, de manera correcta, para ver si la estrategia que yo utilice hace tiempo y que me funcionó durante algún tiempo, a día de hoy aún sigue dando ventaja o no. Entonces, como os digo, ya estamos aquí en ForexTester Online. Entonces, como siempre, vamos a hacer un nuevo proyecto y vamos a seleccionar el activo que vamos a operar. Y aquí es el primer punto, no puedes seleccionar cualquier activo. No todas las ideas, no todas las hipótesis sirven para todos los activos. Como os he dicho antes con el TPS de Connors, por ejemplo, la idea subyacente es la de que algunos ETFs concretos que ya hice un vídeo sobre ello y lo tenéis ahí en el canal, os lo dejo por aquí en etiqueta, algunos de esos activos tenían tendencia alcista. Y, por lo tanto, la idea funcionaba en esos activos, pero no en todos. Por lo tanto, vamos a abrir aquí la LibraYen, la seleccionamos, la ponemos aquí en el ForexTester Online y ponemos el nombre del proyecto Estrategia Test de Reconocimiento. Como os expliqué en el anterior vídeo, es importante que calculeis cuál es el depósito, el capital que vais a utilizar para operar, porque ese capital es el que va a permitiros operar de una cierta manera. No podéis tener tantos trades abiertos como deberíais, no podréis realizar la operativa de manera libre si no sabéis con cuánto capital vais a disponer y entonces adaptar la operativa a ese capital. En este caso, para los márgenes, para que yo tenga margen suficiente para operar, necesito unos 25.000 euros de capital o dólares, ¿de acuerdo? Menos que eso significaba que no podía operar todos los activos que yo quería porque muchas veces, como es una estrategia de swing trading, como veréis ahora, tenía muchas operaciones abiertas y esas operaciones abiertas hacían que el margen que yo tenía para poder operar cada vez fuese menor, llegando a puntos en los que incluso podía estar en zonas bastante peligrosas, con menos capital me refiero. Y como es un test de reconocimiento, lo que vamos a utilizar es el último año que tenemos disponible para ver si realmente es válido. Así que vamos a ir a 2024, a enero, ¿de acuerdo? Comprobamos que la zona horaria es la misma y también, como os expliqué en el anterior vídeo, ponemos el apalancamiento que vamos a disponer en el bróker o plataforma que vamos a utilizar, porque, de nuevo, si no, los márgenes, el apalancamiento y el capital que podremos utilizar, el volumen que podremos meter en el mercado, va a variar. En mi caso son 30 de apalancamiento, así que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y creamos el proyecto. Aquí ya tenemos el proyecto, vamos a darle a empezar. Y bien, ForexEther ya nos da el gráfico cargado. Como veis, estamos en enero de 2024 y hacia atrás tenemos eso, ¿no? Pues estamos en diciembre de 2023, etcétera, etcétera. Y estos son los movimientos que realizó la Libra Yen en ese periodo de tiempo. Lo que vamos a hacer es, como veis, no tenemos el gráfico cargado en la derecha, como si fuese en tiempo real, y, por lo tanto, a medida que vayamos aplicando en el espacio, tendremos la creación de las velas para intentar que sea lo más realista posible, ¿de acuerdo? Y, en cambio, si los borramos, las velas van para atrás para intentar evitar que nos influya ver lo que ocurre en el futuro, porque eso es muy peligroso a la hora de hacer backtesting, tenemos que estar totalmente limpios. Ok, nos vamos a ir a cuatro horas, ¿de acuerdo? El time frame es de cuatro horas de la estrategia. Y este es el primer punto del test de reconocimiento, de la idea que yo tuve. En este caso, mi operativa tenía que estar destinada a las cuatro horas en el swing trading, porque mi tiempo disponible a la hora de operar era muy limitado. Entonces, podía mirar, mi disponibilidad horaria me permitía mirar el gráfico cada cuatro horas. Además, yo miré los motivos por los cuales la operativa que os voy a enseñar tenía cierto sentido, y todas ellas tenían que ver con gráficos superiores, con time frames superiores, porque los movimientos en intradía, en forex, en este caso, eran demasiado volátiles y no saltaban nunca, o sea, no tenía suficiente espacio de tiempo para que los movimientos se desarrollasen como yo quería. Entonces, como os digo, ya tenemos el gráfico creado, y os voy a explicar de nuevo un poco cómo funciona Forex External Online, por si alguno no lo conoce todavía. Aquí abajo, como veis, tenéis estos símbolos que son las noticias que ha habido en cada uno de los momentos, y esas noticias son reales, es decir, están basadas en los datos reales que ocurrieron en cada uno de los momentos del mercado. Por lo tanto, a medida que vayáis operando, tenéis la disponibilidad de poder clicar en alguna de las noticias y, si te fijas, te pone exactamente qué ocurrió. Tú puedes ver todas las noticias y tienes como si fuese en tiempo real, como si estuvieses operando, qué va a ocurrir en el mundo para evitar aquellos momentos en los que no tengas que operar, porque existe un fundamental que puede perjudicar tu operativa. No solo eso, sino, además, tenéis aquí... tenéis varias formas de hacer que esto avance, yo siempre lo hago con el espacio, pero si queréis avanzar más rápido, si os fijáis, tenéis aquí un replay en el cual le podéis dar... Fijaos que la vela se crea para ver cómo es el movimiento real de la misma. Por si alguno de vosotros opera buscando el TIC o el PIP y necesita saber el movimiento intrínseco de la vela, también lo podéis hacer. Y esta velocidad, evidentemente, se puede mover hacia más rápido, más lento, lo que queráis, para intentar emular la situación, el contexto real de mercado. Obviamente, tenéis todas las herramientas necesarias para poder hacer un buen backtest, ya sean figuras, por ejemplo, poder lanzar un rectángulo si queréis marcar zonas, ya sea tirar ratios de beneficio-riesgo, que sé que os gusta mucho, para poder marcar cuando salís y cuando vendéis. Yo realmente no utilizo nunca este tipo de herramientas porque directamente opero en la plataforma, es decir, lanzo órdenes, si le doy a botón derecho, podéis hacerlo desde el botón derecho o directamente aquí en nueva orden, yo lo que hago aquí es operar directamente. Si quiero vender, vendo, si quiero comprar, compro. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, yo aquí quiero vender, le doy, selecciono aquí la cantidad de lotaje que quiero introducir a mercado, vamos a poner un lote, directamente puedo colocar el stop loss donde yo quiero. Entonces, si yo quiero hacer un corto, meto un stop loss aquí, y me doy un take profit aquí, por ejemplo, vamos a arrastrarlo, y, por lo tanto, no necesito crear ese tipo de estructuras de colores porque directamente coloco la orden y dejo que el precio se mueva y se exprese a su manera. En este caso, salto el stop loss y ya se queda reflejado en el terminal. Como veis aquí, en el historial, si le clicas, sale dónde ha entrado, cuándo ha entrado y cuál ha sido el resultado total. Pero, bueno, vamos a tirar para atrás. Simplemente quería que lo vieseis, que esto se puede hacer, ¿de acuerdo? Si tú tiras para atrás, ese trade no ha existido. Importantísimo, no hagáis esto. Es decir, cuando empecéis un backtest, empecéis el test de reconocimiento, intentad evitar el hecho de reescribir la historia. Si habéis tomado ese trade, es porque lo tendrías que haber tomado. Y si dudáis, significa que la estrategia no es lo suficientemente clara. Así que, bueno, vamos a minimizar un poco esto para dejar el historial, pero, pues eso, tenéis retrocesos de Fibonacci, ya sabéis, si queréis hacer cualquier tipo de análisis que os pueda llegar a ser útil, tenéis todas las herramientas aquí en Forex Tester Online. Además, algo que me parece increíble, que se utiliza muy pocas veces en otros simuladores, pero me parece espectacular, es que puedes seleccionar directamente momentos históricos a los que quieres ir. Imaginemos que quieres hacer un backtest, como ya veremos en vídeos futuros, sobre si tu estrategia funciona igual en diferentes entornos o regímenes de volatilidad. Puedes ir al COVID, puedes ir a la crisis financiera del 2008. Es decir, directamente clicas donde tú quieres y vas a un contexto de mercado que te puede ayudar a ver si la estrategia realmente es ganadora en cada uno de los regímenes de mercado, de volatilidad, alta, baja, en rango, tendencia alcista, bajista, directamente en momentos concretos del tiempo. Y lo más indispensable, que es lo que vais a ver cuando haga ahora el backtest, son los datos que te arrojas. Es decir, esto se va a quedar reflejado. Voy a tener aquí un historial de trades, como veis, que es el análisis de mi proyecto, que se van a ir registrando. De esta manera podremos ver si la estrategia que yo utilicé durante un tiempo a día de hoy sigue siendo ventaja o realmente ya no funciona. Y podremos aplicar los estadísticos que vimos en el primer vídeo. Pero esto es lo más importante de Forex Tester Online. Todo este tipo de recogida de datos la necesitáis sí o sí. Podéis hacerlo manual, como os dije. Hay Excel para poder hacer esto o hay otras plataformas que cuando operas en tiempo real ya te lo dan. Pero hacer un backtesting para que no sea del todo pesado, para que no sea tedioso, hacerlo manualmente, aquí lo tenéis directamente porque vais operando, vais a intentar focalizaros solo en hacer bien la estrategia y esto ya os recoge todos los datos necesarios. Una vez tenemos claro cuál es el time frame necesario, cuál es el activo que buscamos, también voy a utilizar dos herramientas muy sencillas. En uno de ellos os voy a explicar básicamente la estrategia ahora, las herramientas que utilizo, los indicadores o que utilizaba y en qué se basa la idea. Primero de todo, vamos a utilizar aquí un indicador que como veis en Forex Tester Online, podéis, evidentemente, en cualquier otra plataforma que utilicéis para hacer trading, tenéis un montón de indicadores de herramientas con las que poder trabajar. En este caso yo voy a utilizar directamente una media móvil. Vamos a escribirlo aquí. Es una media móvil simple de 200 periodos porque la teoría que yo utilicé a la hora de aplicar esta estrategia, la cual no era correcta, ya os aviso, y por eso estoy haciendo esto, para que veáis que no todo son estrategias ganadoras, sino que el proceso de un trader es probar ideas y darse cuenta de que te has equivocado. Yo tardé mucho en darme cuenta y por eso quiero que hagáis el test de reconocimiento, porque la idea es real y eso me generó un drawdown importante. Lo que quería buscar aquí era momentos en los que el precio estuviese por encima de un promedio, en este caso prolongado, largo, serio, como una media de 200 periodos, en la que por encima significaría que el precio está en tendencia alcista y por debajo está en tendencia bajista. Dentro de una tendencia alcista o bajista, gracias a esta media móvil, que es lo más objetivo posible que yo tenía para poder identificar un periodo alcista y un periodo bajista, no quería dudar, lo que hacía era lo siguiente. El tema de las reglas ya lo tocamos en el anterior vídeo, entonces no voy a indagar en qué reglas son ni nada, lo vais a ver, no tiene mucho secreto, pero básicamente lo que hacía era buscar puntos en que cuando el precio estaba en tendencia bajista, yo buscaba el segundo de las herramientas, aparte de la media que utilizaba, que son swings. Un swing es esto que veis aquí. Un swing del precio, desde mi conocimiento, en el momento en que estudiaba este tipo de estrategia, era utilizar swings, que son este tipo de momentos en los que el precio llega a un punto con un movimiento alcista, por ejemplo, veis esta vela alcista, retrocede y elimina completamente, lo voy a hacer un poco más grande, la vela alcista. Esto de aquí, fijaos que el swing se completa desde la teoría que yo utilizaba en este momento. Cuando esta vela cierra por debajo de esta vela alcista, que es la última del movimiento, para mí esto ya se construía como un swing y, por lo tanto, era una zona que yo esperaba en tendencia bajista, voy a eliminar esto, que fuese cazada. La base de esta estrategia es cazar stops. Para mí esto era una zona, en una tendencia bajista, en la que probablemente la gente pondría stop loss. Y la estructura que buscaba, básicamente, eran dos tipos de estructura. Cuando se creaba esto, esperaba que el precio hiciese lo siguiente, que es una vela alcista que cerrase con cuerpo por encima de esto, seguida de una vela bajista, ¿de acuerdo? Seguida de una vela bajista. Si esto ocurría, es decir, yo tenía un swing marcado, como os he dicho, el swing tiene que ser creado por, en este caso, un movimiento bajista, porque estoy por debajo de la media de 200 periodos, así que entraré bajista, solo entro bajista, no entro alcista nunca, si está por debajo de la media de 200 periodos. Hay un retroceso, ese retroceso genera un swing bajista, en este caso, que se crea en el momento en que esta vela, que es la última del movimiento, es anulada por esta vela de aquí. Entonces, mi perspectiva ahí es que la gente va a seguir vendiendo, porque estamos dentro de una tendencia bajista. Yo creo que aquí la gente va a ir a buscar estas zonas, o sea, va a vender aquí para ir a buscar profits por aquí, lo que espero es que mucha gente haya puesto stops aquí, y como espero que mucha gente haya puesto stops aquí, busco que el precio rompa esta zona, que lo haga una vela con mucho cuerpo, que cierre por encima con cuerpo, y después deje una vela bajista y, en ese momento, vendería. Ya lo veréis en el backtest que esto funciona así, ¿de acuerdo? Esta es la primera de las normas, de los gatillos de entrada, y la segunda, que también puede ocurrir, es que, en lugar de una vela con cuerpo que cierre, que ocurra una vela doji, o más que doji, un martillo, es decir, que tengamos algo similar a esto, ¿de acuerdo? Si tenemos una vela martillo invertido, como queráis llamarlo, es decir, una vela que es de rechazo, en este caso, tiene que ser una vela alcista de rechazo, yo ya me estoy anticipando a que la siguiente será bajista. Esto no puede ser bajista en este caso, es un rechazo de vela alcista. ¿Por qué? Porque el precio ha llegado hasta aquí, ha empujado, no ha acabado, ha habido vendedores que han cerrado esta vela por encima, barriendo estos stops, para mí ya se han barrido en ese momento, y lo que hipotetizo que puede llegar a ocurrir es una vela bajista aquí. Así que tendríamos esas dos situaciones, como habéis visto, media de juntos periodos que marca la dirección, si estoy por debajo entre el suelo corto, después de un retroceso y un swing, y por encima lo mismo, ¿de acuerdo? Ok, como os digo, esto lo veréis ahora en el backtest, lo pondré un poco en cámara lenta las primeras entradas, y luego en cámara rápida, porque veáis que es lo mismo, no tiene secreto más, y, sobre todo, es un patrón, no es una estrategia en sí, sino que forma parte de una cartera. Lo que yo aquí buscaba, porque tenía otras, era una serie de 3-4 estrategias que cada una tuviese una ventaja, en este caso, vais a ver que el ratio de stop-loss que pongo es muy alto, que ya os explicaré, y el profit es muy corto, con la intención de buscar profits elevados, es decir, winrates elevados. Porque tenía otro tipo de estrategias, que en otro vídeo os explicaré si queréis, en la que buscaba ratios muy positivos, entonces, de esta manera, equilibraba la cuenta. Cuando la estrategia con ratios muy positivos, que dejaba correr mucho los beneficios, pasaban por periodos de drawdown muy altos, porque la tasa de acierto era del 30 y pico por ciento, 40 por ciento, y buscaba 3 a 1, por ejemplo, lo que buscaba con esta estrategia era paliar esas caídas, cuando la otra caía siempre, esta tenía muchos profits y se acababan equilibrando. Esa era la idea original, ¿de acuerdo? O sea, no operaba solo esto, sino que operaba en un conglomerado de estrategias. ¿Cómo gestionaba la posición? Básicamente, lo que hacía era, si la entrada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de ello, ¿vale? Ok, mirad esto de aquí. Esto de aquí es un swing bajista, lo veis, es decir, el precio está por debajo de la media de los otros periodos, aquí tenemos un swing bajista, es decir, el precio ha anulado la última de movimiento bajista, ha anulado la última de movimiento bajista, esto se convierte en un swing, y lo que esperar es que el precio rompa, como veis, y cuando rompe, como no ha sido a través de una vela martillo invertido, tengo que esperar a que el precio rompa con una vela con cuerpo, y aquí la tenéis, la vela con cuerpo. Una vez ocurre esto y hay una vela bajista de confirmación, yo aquí entro corto, ¿se entiende? Aquí entraría corto y el stop loss lo pondría, vamos a autorizar la herramienta que os gusta, vamos a poner la entrada, entonces pondríamos el stop está a 150 pips, en este caso, 150 puntos, y el take profit está a unos 30 puntos, ¿de acuerdo? Más o menos sería así. Es una relación de 5 a 1, negativo, ya sé que a muchos de vosotros esto no lo entendéis, pero si lo hacéis solo es muy arriesgado, pero dentro de una cartera, puede llegar a tener sentido, pero esta relación es un poco negativa, que yo no haría nunca más, y por eso no la he dejado operar. Pero básicamente esto lo que buscaba era, esto me representaba el riesgo de un 1%, entonces si tengo una cuenta de 25.000, esto eran 250 dólares, un 1%, y el profit eran de 50 dólares. Era una estrategia, como os digo, de compensación, que tenía el objetivo de paliar drawdowns de otra estrategia, pero al final, como luego os explicaré, había más drawdown aquí de la que esperaba, y por lo tanto no hizo el objetivo que quería. Pero básicamente este era el objetivo, porque de esta manera había muchos profits, y cuando se daba el stop era grande, pero no ocurría muchas veces. Y el stop loss de 150 pips, en este caso, lo escogí porque era la volatilidad media diaria de este tipo de activo. Entonces ahora os pondré, como veréis ahora en cámara rápida, los trades que he hecho en el backtest, en este test de reconocimiento, y pondré los primeros un poco más lentos, y luego ya en velocidad rápida, y luego pararé para que veáis los resultados. Y bueno, traders, ya para acabar, aquí tenéis los resultados, que los pongo los tres juntos. Como veis, en la libra yen ha habido 15 entradas en 2024, de las cuales ha sido un 100% de acierto, de las 15, ha habido 1,7 trades al mes, como veis aquí en esta estrategia, dando un total de 715 dólares de beneficio. En el dólar yen ha habido 18 trades, de los cuales 15 han sido profits, dando casi un break-even, menos 12 dólares, en este caso, en este periodo de trades, con unos 2 trades al mes y un drodo máximo de 873 dólares. Y por último, en el euro yen ha habido 15 trades en total, 12 profits, ha habido menos 180 dólares de pérdida, y 1,3 o 1,25 trades al mes, de acuerdo con un drodo más grande de 1,170. He cogido estos tres pares porque un error que cometí yo, y que es el primero que os quiero comentar también en el test de reconocimiento, es que hice test en pocos activos, es decir, hice, por ejemplo, 150 trades, 200 trades, en la libra yen. Entonces, imaginaos que yo hago eso y que los resultados me salen muy positivos. Por ejemplo, la libra yen ha sido un 100% de acierto. Si tú utilizas solo un activo y da la casualidad de que la estrategia que has escogido funciona bien en ese activo, tú te crees que esa estrategia es buena y no porque has hecho un ajuste a la muestra, es decir, tu estrategia funciona bien quizás en ese activo, pero no en los demás. Cuando te sale bien en un activo, tú ya vas predispuesto para que en los demás tiene que salir igual de bien, más o menos igual de bien. Entonces, cambias, pruebas en otro activo, ves que no funciona igual y empiezas a tocar cosas, empiezas a modificar, y dices, no, aquí lo que voy a hacer es hacer más stop-loss, aquí lo que voy a hacer es salir más tarde, más pronto, poner un break-even. Empiezas a optimizar de manera intuitiva, haciendo que la estrategia, al final, sea un caos y que no cumpla la realidad de lo que ocurre en el mercado. Por lo tanto, aquí lo que he hecho, básicamente, es para seleccionar, no he tenido tiempo de hacer los 100 trades, que no tengo más tiempo ahora, pero han sido 50 trades, en un test de reconocimiento haría 100, para que cuando yo viese esto, ya tendría más o menos unos datos, que ahora os comentaré, que me ayudarían a sacar conclusiones de si debo seguir invirtiendo tiempo en esa estrategia. ¿Por qué, en este caso, yo seguiría invirtiendo tiempo en esta estrategia, para ver si pudo mejorarla? Porque, si os fijáis, ahora mismo, el total de drawdown que tuve, porque se sumaron todos los trades del euro-yen, que son negativos, que eran 1.170 dólares de drawdown, más otro 250 del dólar-yen, y daba unos 1.500 dólares de drawdown máximo. Eso es un 6% más o menos de la cuenta. Un 6% de drawdown en 2024, con estos tres pares, ha dado un beneficio total de 520 dólares, es decir, los 715 de profit de la libra-yen, menos los otros activos, ha dado unos 500 y pico dólares de beneficio, con un total de unos 53. Esto da una media de 5 dólares por trade, y, por lo tanto, si yo, en mi cabeza, lo que hice era multiplicar eso por los 20 activos que iba a porar en las divisas, pensaba que me daría unos 400 trades al año, y, por lo tanto, si los multiplicaba por los 5 dólares medios de beneficio que sacaba por cada uno de los trades, me daban unos 2.000 de beneficio. Era un somatorio, era decir, mira, pues busco un 8 o 10% de rentabilidad solo con este patrón, eso de manera anual. Eso ya te da información de que la estrategia puede llegar a tener algún sentido, porque he utilizado tres activos distintos, son muy pocos trades, por lo tanto, no es representativo, que es ahí donde lo hablamos en otros vídeos, pero, bueno, ya sabes que, más o menos, la estrategia puede llegar a tener un sentido, porque el drawdown no es muy grande, tiene una serie de trades bastante consecutiva positiva, por lo tanto, cumple lo que yo buscaba en la estrategia, en intentar paliar esos drawdowns de la otra estrategia, y no sale mucho de los parámetros esperados. Teniendo esto, una vez tengo esos 100 trades, ya lo que haría sería aumentar esa muestra, hacerlo en más años, buscar, por ejemplo, periodos históricos distintos al 2024, probar diferentes regímenes de volatilidad, buscar qué periodo de tiempo fue más volátil. Voy a ver si ahí funciona, porque si hacemos ese tipo de cosas y vemos que la estrategia no funciona igual en un periodo muy volátil que un periodo no volátil, entonces ya sabemos que la estrategia tendrá que ser adaptada mediante instrumentos de volatilidad, y no podemos utilizar, como ya hice yo, de manera equivocada, siempre el mismo riesgo, porque si yo siempre utilizo 150 pips de stop-loss, eso es injusto, porque no todos los momentos de la historia de este activo tienen la misma volatilidad, y lo que ocurrió fue que cuando yo operé esta estrategia, funcionó bien durante un año y pico, porque la volatilidad se mantuvo, pero cuando cambió, los stops me volaban, 150 pips no eran nada, no eran tanto como ocurría aquí, así que empecé a tener más drawdowns. Pensad que yo, el otro error que hice fue seleccionar activos, que es lo que hacéis la mayoría, de manera arbitraria. Dije, ¿por qué opero la Libra Yen? Bueno, pues porque es la que me gusta, o el dólar Yen, o el euro dólar. La mayoría, etc., es tener euro dólar. Pues la selección del activo debe ser siempre algo racional, debe tener un motivo detrás. ¿Por qué operar la Libra Yen, o el dólar Yen, o el euro dólar, o el dólar franco suizo? Porque debe tener alguna condición que nos gusta y que cumple con los criterios que pide la estrategia. Si no, estás haciendo una selección totalmente arbitraria que te va a llevar, seguramente, a que puedes encontrar, como me ocurrió a mí, que durante un tiempo determinado, un año y pico, te puede funcionar, porque haces, imagina, 300 trades, 200 trades, y da la casualidad de que, en esa época que has operado, la volatilidad está a tu favor, los parámetros más o menos cuadran con lo que tú esperabas, y sale bien, más o menos. ¿Y qué pasa cuando eso cambia, de repente, por lo que ocurra a nivel socioeconómico en el mundo, o el activo cambia? Que la estrategia no solo no gana menos, sino que, como os he dicho antes, se rompe del todo. Y yo empecé a tener stop, stop, stop, con un ratio negativo muy alto, y, por lo tanto, los drawdowns eran enormes, haciendo que no solo no me mejorase la curva con todas las estrategias, sino que me destruyó la cuenta. Entendedme, destruirme la cuenta significa que el drawdown máximo que yo esperaba no se cumplió, y, por lo tanto, tuve que dejar de operar. Pero, en ese momento, como yo tenía muchas ganas de lanzarme a mercado real, como tenía muchas ganas de operar ya, en lugar de hacer este test de reconocimiento, ver si tenía sentido, pensar si puede ser útil, y, a partir de ahí, seguir trabajando, lo que hice directamente ya fue meterme 6 o 7 meses a trabajar en esa estrategia, empecé a hacer backtest, backtest, backtest, y lo que hice fue hacer mucho backtest de un solo activo, igual era la Libra Yen o el Dora Yen, no recuerdo cuál era, pero hice mucho test de un activo. Entonces, cuando conseguí, no sé, 1.000 trades de ese activo, y vi que tenía sentido, que funcionaba, ya directamente pensé que eso sería extrapolable a los demás activos. Hice dos o tres activos más, algunos pares más de divisas que más o menos funcionaron, como ha ocurrido aquí, y eso ya me hizo pensar que sería aplicable en el mercado real y en todos los activos. Fue un error catastrófico, como os estoy diciendo, y, por lo tanto, os estoy invitando a que no cometáis los mismos errores que cometí yo, que hagáis bien el test de reconocimiento, que es este tercer punto de la serie que os he enseñado, haced 100 trades, más o menos, para ver si la estrategia tiene sentido, más o menos cumple con lo que esperáis. Si es así, si veis que en esos 100 trades tiene más o menos sentido, que en 2024 parece que esa estrategia sí que tiene sentido, entonces saltad a dedicarle más tiempo. Y ya, por último, deciros que esta estrategia a mí personalmente ya no me gusta, no me gusta operar así, porque hacía algo que la mayoría hace a día de hoy y es operar, como os he dicho antes, patrones que no tienen un sentido real, es decir, no cumplen con un criterio racional teórico que realmente tenga ventaja. Simplemente encontré un patrón que yo consideraba, según mi opinión y mi conocimiento de ese momento, que tenía sentido, lo apliqué, forcé la maquinaria, porque, como os digo, solo lo hice en un activo, busqué, seguramente caí en sesgos de investigador, de confirmación, buscar aquellas entradas que a mí me beneficiaban optimizando de manera involuntaria mis entradas y conseguí un backtest muy chulo, conseguí un backtest que me decía que iba a ganar y que era buena la estrategia, no hice bien el trabajo. Entonces, cuando lo lancé al real, me duró poco tiempo y al final quebró. Así que, por favor, las ideas que hagáis de trading que utilicéis, es importantísimo que ya en el test de reconocimiento hayan pasado por los dos primeros filtros que os he explicado antes, que la teoría sea buena, que la encontréis realmente, porque hay una ineficiencia de base y luego que la hipótesis utilice esa idea de manera objetiva, que no haya dudas, que no dependa de si vosotros tenéis un buen día o un mal día, si estáis confiados o desconfiados, si tenéis miedo o no lo tenéis, intentad evitar todo eso para que en el test de reconocimiento, en este tercer punto, lo que llevéis a mercado ya sea robusto. Y es ahí donde, a partir de ese momento, empiezan las siguientes fases que ya hemos visto y que os explicaré en vídeos futuros si queréis, donde se pueden hacer más backtest, se puede empezar a optimizar un poco, mirar variables y seguir adelante. Así que nada más, traders, espero que os haya gustado este vídeo. Son vídeos que entiendo que son densos, pero espero que os ayuden porque son procesos que todos los traders pasan. Yo pensaba que no pasaba tanto, que solo me había ocurrido a mí, pero a medida que he ido haciendo estos años sesiones de psicología con traders, he visto estrategias, porque veo muchas estrategias, veo que todo el mundo comete los mismos errores. Entonces, os invito a que no lo hagáis y que esto os sirva para intentar tener un camino mucho más recto del que tuvimos algunos hace diez años. Así que, gracias por estar ahí, traders. Visitad, por favor, el link que os dejo aquí abajo, como os he dicho, hacia ForexTesterOnline. Es muy importante que utilicéis plataformas y herramientas como la que da ForexTesterOnline para hacer backtest, porque si no las utilizáis, entonces ya sí que lo tenéis todo en contra. Vale, traders, hay muchas plataformas en las que yo confío y en las que siempre he utilizado es ForexTesterOnline. Antes existía ForexTester, es la que utilizaba yo. Yo me compré la licencia de por vida, pero a día de hoy no es necesario ni que la tengáis en el ordenador, porque lo podéis hacer directamente desde la web, como he hecho yo, y realmente es muy útil. Recordad que tenéis una oferta que es de Navidad, que caduca, así que, si queréis trabajar con este tipo de plataformas, es momento para utilizarlas. Nada más, traders, mucho profit. Hasta el próximo vídeo y que vaya muy bien.