Este es el mayor BACKTEST a una estrategia SIMPLE y GANADORA que he visto nunca

Because strateg exits When indicat conditions Are Rather than a profit tet and L considered A sale for Any degree of loss so Let Max out all 16 of my cpu and Crunch numbers Okay calc aquí ha cambiado y te dicho si lo haces solo en velas diarias Tienes muchos menos trades Creo que haban unos 3000 pero mejoras tus resultados a de manera anual solo con una estrategia que como veis es s sencilla que está Back testeada durante un histórico increíble que está expuesto a través de este método de aleatoriedad para ver que realmente hay robustez por lo tanto es muy buena estrategia cand even better results tested Against The Russell 3000 which is basically the entire Market and simulating 141000 trades we Hola traders qué tal he encontrado un canal en YouTube de trading que me parece super interesante y sabéis que siempre me gusta traeros a personas a perfiles que hacen muy bien las cosas es un canal inglés en este caso que se llama Back tester y lo que hace en su canal es eh Back testear estrategias famosas de internet todas aquellas estrategias que quizás habéis escuchado alguna vez él lo que hace a través de sus algoritmos de su robots un Trader algorítmico pone en práctica Esas reglas para ver si realmente son ganadoras o no es decir te está quitando todo el trabajo de encima y hay muchos canales así la verdad muchos canales hacen Back testing pero muy pocos lo hacen de manera correcta Entonces como sé que lo que más pereza os da a la mayoría de los traders es hacer Back testing para ver si los resultados de una estrategia funcionan de verdad o no no y lo que os gusta es directamente operarla creo que tiene sentido que conozcáis canales de este tipo para que de esta manera al menos las estrategias que operé o que intentéis operar tengan una robustez detrás tengan datos estadísticos que demuestren que si las hacéis al menos en el pasado funcionaban de verdad Y en este caso el vídeo que quiero traeros de la reacción que quiero haceros es la de un vídeo que tiene él en su canal que os dejaré aquí en la descripción de este vídeo por si queréis verlo entero que es eh una estrategia consistentemente ganadora de trading con más de 200,000 trades de Back test de acuerdo es decir este señor este Trader lo que ha hecho es Back testear durante 200.000 eventos 200,000 trades que eso manualmente estoy convencido que todos entendéis que no podéis hacerlo lo ha hecho a través de sus algoritmos para ver si la estrategia realmente es ganadora hay muy pocas estrategias que después de 200,000 trades ganen muy pocas porque significa que tiene muy mucha robustez que gana en muchos periodos de tiempo durante mucho tiempo y eso es muy bueno así que vamos a ver lo que nos cuenta vamos a ver qué tipo de estrategia es y comentamos algunas cosas pero antes de seguir con la estrategia recordaros que aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado tenéis un descuento de 20 para darwinex 0 que para quien no lo sepa es una plataforma de tecnología que audita tu trading te permite tener un Track récord propio por operar en una cuenta virtual Y eso te permite Lo que para mí es más importante en el mundo del trading en el momento de aprender qué es lo que estáis viendo aquí en pantalla es disponer de una interfaz un lugar en el que poder ver detalle a detalle Punto por punto todo lo que estás haciendo en los mercados todos aquellos indicadores estadísticos de si tu estrategia es ganadora o no que seguramente la mayoría no sabéis calcular a día de hoy pero la plataforma os lo hace por vosotros como son el ratio sharp el ratio sortino eh Qué tipo de desviación estándar tiene diaria tu estrategia os muestra como veis aquí Cuántos días ganadores del total que habéis operado habéis sido ganadores y cuáles habéis sido perdedores Cuáles son vuestros mejores y peores momentos a nivel de rentabilidad en días semanas meses y por supuesto Cómo se distribuye vuestro drw down fijaos esto esto tiene un valor incalculable para cualquier Trader que quiere mejorar Cuál es vuestro mejor día de la semana es decir todo trabajo necesario de análisis de una estrategia para saber si es ganadora te lo está haciendo de manera totalmente automática por 38 al mes y eso te crea este Track récord un Track récord que además con el paso del tiempo si lográis ser rentables Durante los meses necesarios para demostrar que sois buenos habrá inversores reales inversores personas como tú y como yo que queremos invertir en otros traders que podremos ver lo que estás haciendo en esta cuenta virtual e invertir dinero en ti del cual tú llevarte una parte y por si no fuera poco dargon extero además premia a los traders que hacen buen trabajo en su plataforma de auditoría a través de un concurso mensual como estáis viendo aquí que reparte asignación de capital es decir capital virtual que invierten en ti desde 70 y p000 eur que invierten en ti mensualmente hasta 375000 si quedas primero y de esa inversión tú te llevarás el 15% de lo que generes así que traders visitad el link que tenéis aquí abajo y abrir una cuenta con dargon extero ya con un cupón de descuento de 20 frequently and Now I'm Not Going To bother making a video for my own strategy If It's not been shown to be historically profitable moving average convergence divergence indicator takes two moving averages and When the Fast Line crosses above the Slow Line That's considered a bullish Sign and When the Fast Line crosses below the Slow Line That's bearish Sign I will slightly change the default settings to 12 period for the Fast 26 period for the Slow and a 10 peri smoo de acuerdo primero muestra elcd ahora Mostrar losos indicadores que tiene y Este es otro de los puntos que quería comentaros vale primero de todo él utiliza indicadores porque eh sé que muchos de vosotros A día de hoy no os gustan los indicadores porque la narrativa que ha habido últimamente en los mercados a nivel de creación de contenido es que no se utilizan indicadores que no sirven para nada pero realmente a nivel algorítmico sí sirven y muchísimo Eh ya que estos indicadores eh tienen la funcionalidad de ser muy concretos por lo tanto tú con un algoritmo puedes programar esos indicadores porque son todo datos para ver qué resultados te dan de esta manera programar eh patrones técnicos que no están basados en indicadores es mucho más complejo que hacerlo directamente con los datos que te ofrecen Los indicadores que al final no olvidéis que solo reflejan el precio de ciertas maneras distintas Y en segundo lugar quiero destacar este punto que ha hecho él que dice ostras utilizo el macd con los parámetros iniciales de macd son XXX yo los he cambiado porque si no no tiene sentido esto seguramente lo que eh implica Porque seguramente muchos de vosotros decís ostras Y qué parámetros cómoo sabe Él qué parámetros escoger del mcd o de algún indicador y no se trata de tocar aleatoriamente sino seguramente él ha hecho diferentes pruebas de Back test ha eh experimentado con diferentes entornos de Mercado con diferentes parámetros del mcd y ha visto que el que más sentido tiene es ese eso tiene mucho peligro eh Porque puedes estar ajustándose a la muestra lo que se conoce como overfitting si tú buscas el parámetro Exacto en el que el rendimiento del indicador cuadra con lo que tú esperas Es fácil caer en ese sesgo que es muy habitual pero ahora veremos como él lo hace de una manera bastante sólida Y aunque hay algunos peros que yo voy a poner creo que tiene mucho sentido cuando acabe de explicar los indicadores que utiliza os explico Qué son cada uno de ellos por si no lo sabéis alguno is the stochastic and This is one of the twists This is a momentum indicator with a Range from Z to lower values indicate down momentum or oversold conditions and higher values indicate overbought and upwards momentum at the default 14 period settings there lot of noise and this doesn't say Enough about How This instrument is doing in the big picture We Will lengthen this by changing the period to 70 period with a 10 period smoothing and for the d which is the slower Line you can Just turn that off we're not using Okay aquí ha hecho algo también de nuevo interesante y este te dice estoy utilizando un indicador que es el estocástico pero en sus parámetros iniciales no me sirve porque hay mucho ruido es decir el estocástico como os explicaré tiene la función de buscar sobreventas y sobrec compras en el precio cuando el precio está agotado en ambas direcciones no está cargado hacia la alza Y eso qué significa que si lo pones muy sensible si los periodos son muy pequeños significa que el indicador va a oscilar muchísimo en cambio lo que ha hecho es que lo quiere más Smooth más línea más tranquilo kilo porque lo que está buscando son patrones más robustos en el largo plazo Así que lo que ha hecho como veis abajo en la línea ha pasado tener como oscilaciones en montaña rusa a tener movimientos mucho más suaves que según su perspectiva según su hipótesis significa que cuando esté en la parte baja el mercado querrá subir y cuando esté en la parte alta del mercado querrá bajar long vale antes de que empiece a aplicar las reglas ha utilizado también una media móvil de 200 periodos que es clásica eh Y te está diciendo que solo entra en largo solo entra en compra porque según sus datos las ventas no salen rentables así que solo hace compras entonces antes de ver las reglas tiene tres indicadores el primero de ellos es el estocástico que básicamente lo que hace es medir el impulso del mercado basándose en el rendimiento pasado de las velas que tú has puesto que tiene que calcular es decir que mide el grado de sobrecompra o sobreventa que tiene el precio si tú pones por ejemplo 14 periodos vaas a escoger los 14 últimas velas del periodo que tú tengas el Time frame y va a medir su Rango para determinar En qué punto según ese periodo está más sobrecomprado o más sobrevendido así Si el precio está sobrecomprado lo que se supone que tienes que hacer es vender Y si está sobrevendido lo que tienes que hacer es comprar pero recordad que esto no tiene sentido nunca si no se utilizan otras cosas como el hace a nivel de eh convergencias con otro tipo de eh patrones o de indicadores el segundo de los indicadores que utilizan esta estrategia es el mcd que es uno de los más famosos del mundo y seguro que lo habéis lo conocéis o lo habéis utilizado y se trata simplemente del moving average convergence divergence es decir como su nombre indica este indicador lo que hace es marcar la la divergencia o convergencia que tiene un precio en un mercado y para entenderlo lo que se hace es utilizar o el cruce de medias que tiene el macd como lo hace él o también el nivel cero del macd y se utiliza sobre todo para determinar divergencias del precio por ejemplo no cuando el precio en gráfico está cayendo pero el macd está subiendo tienes ahí una divergencia que te puede indicar que el precio se está empezando va revertir y que puede iniciar un movimiento tendencial Y por último utiliza la media móvil típica eh que se trata de un promedio de las velas que tú has decidido escoger si pone 200 Pues el el moving average lo que hace es seleccionar el precio medio que tienen las 200 últimas velas en el Time frame que tú has escogido en ese indicador por lo tanto según ese indicador si el precio está por encima de la media de 200 periodos significa que está en una tendencia alcista Y si está por debajo está en una tendencia bajista así como que cuando más lejos esté un precio de esa media significa que la la posibilidad de reversión a la misma es mayor Ahora sí dicho esto vamos a cuá son reglas stochastic K Line is below 35 and number four optional but recommended price is below 200 expal mov Okay aquí ha explicado las reglas ahora vamos a ver cuál es el Back test han sido muy rápidas y muy sencillas creo que todo el mundo podéis entenderlas pero básicamente la primera regla que busca es que las medias que tiene el mcd que estáis viendo ahora mismo en azul y en naranja tienen que cruzar es decir la línea rápida que es la azul cruza la línea media ahí lo estáis viendo Además eso tiene que venir con que esté el precio por debajo de Cero en el mcd como estáis viendo y que el haya una convergencia con el indicador de estocástico Y es que esté sobrevendido y dice que es opcional luego explica por qué pero que también el precio esté por debajo de la media de 200 periodos indicando que si te alejas del precio de la media de 200 periodos como os he dicho la probabilidad de reversión es más alta Esas son las reglas no tiene más son bastante sencillas de seguir y eso es algo muy positivo para una estrategia que tiene tantos trads porque esto seguramente no lo habéis planteado mucho pero Cuanto más reglas le pones a un sistema o a una estrategia intentas hacerla mejor más difícil es encontrar ese patrón más difícil es encontrar ese Setup por lo que tu muestra de trades para ver si realmente gana o no seguramente es muy pequeña él haciendo esto que son reglas bastante generalistas bastante sencillas y lógicas puede tener una muestra muy grande como hemos visto de 200,000 TR rules This is a Trend following strategy so There is not a fixed profit Target it also has a very Deep stop loss and as such part of the risk mitigation strategy is to take smaller positions in multiple stocks So You exit When One the macd Fast Line crosses below the slower Signal Line two the macd Lines are both above Zero and three the stochastic K Line is above 65 for a Stop loss setting a 40 stop now I know say but Whats optim forat Okay aquí ha explicado las señales de salida porque antes hemos visto las de entrada y en las de salida hay algo interesante la primera de ellas es que te dice es una estrategia de tendencia de seguimiento de tendencia por lo tanto no tiene un Take profit fijo prefijado sino que se va a salir cuando el indicador eh muestre que el movimiento tendencial que él Busca ha finalizado cómo lo hace lo hace a través del las de nuevo las eh medias que tiene el macd las líneas que tiene el macd que cuando se cruza de nuevo la rápida por la lenta en un movimiento en este caso en la parte alcista si buscas compras sales del precio si además el precio está por encima de Cero y si además el estocástico está sobrecomprado es decir básicamente hace lo inverso que ha hecho cuando ha entrado eso en cuanto al profit pero es que ha explicado también el tema del stop loss Y es que tiene un stop loss del 40% de la posición eso significa que es una estrategia Peligrosa en cuanto a el riesgo asumido dentro de esa cartera o posición é mismo menciona que lo interesante es hacerlo en diferentes activos ya que así diversificar el riesgo porque si lo hicieses todo en uno mismo la probabilidad que tienes de que eso se te vaya stop loss y pierdes el 40% de tu capital es muy alta y sé que a muchos esto os va a sorprender decir ostia es que es un riesgo elevadísimo y es lo es de verdad Pero al final lo que se trata cuando os explico el tema del stop loss y que penséis en ello Es que hay diferentes formas de utilizar el Stop loss diferentes eh formas óptimas de ponerlo y no todas tienen que ser en un porcentaje concreto sino que dependiendo de qué tipo de operativa haces de el mercado que operas de los activos que utilizas el Stop loss puede estar más lejos menos lejos Si estás en temporalidades menores eh seguramente tendrá que estar más ajustado que en temporalidades superiores Y en este caso él está utilizando eh un mercado que es alcista tendencialmente alcista como es el sp500 por ejemplo también está utilizando eh un tipo de operativa que es solo largos en un mercado que a priori siempre sube y además en temporalidades superiores y todo eso a través de un eh una forma de salida que se basa en que cuando el precio haga determinadas cosas es decir que la línea de de macd se cruce que esteé por encima de Cero y eh que el estocástico se sobrecomprado saldrá por lo que el Stop loss máximo es el que se ha puesto pero en muchas ocasiones saldrá con un profit menor a veces cuando se cruce el mcd con todos estos indicadores seguramente también saldrá en algo de pérdidas o en break even por lo que la salida Puede ocurrir en negativo lo que está diciendo es que su stop máximo es el del 40% para darle margen a la operativa a que se desarrolle fijos lo que ha dicho Ahora que dice es una estrategia de velas diarias o velas de una hora que por debajo de eso no funciona y eso también es importante porque mucha gente se cree que cualquier estrategia funciona en cualquier Time frame que es fractal y no es verdad dependiendo de los parámetros que utilices funcionará mejor en un Time frame que en otro y hay que encontrar en cuál later apply the indicators and the entry rules to each stock price Data it Will then Take each entry Point and Determine If the price action hits the prof exet First or the Stop first and then we'll Determine The loss Or gain on that Trade each Trade is calculated as a $5,000 investment and the Simulator keeps Track of how long each Trade is and it calculates the Daily and yearly profit or loss If You're able to take each Trade consecutively Because this strategy exits When indicator conditions Are Met Rather than a profit Target reached the exit could be a gain or a loss therefore for the purposes of reporting a Win rate a Win will be considered a sale for Any gain and a loss will be considered a sale for Any degree of loss so let's Max out all 16 cores of my cpu and Crunch Those numbers Ok the calculations are complete and let's review the results for the Daily candles tested for the last Five years Against The standard and 500 Index with the combined with the Russell 2000 Index which is Almost the entire Market this strategy resulted in a 11.2 per year gain On A simulation of 35,000 trades Now Of course nobody could have executed all 35,000 trades so We want to get an idea of What real World outcomes would have Okay muy interesante este punto de acuerdo dice he utilizado ese tipo de operativa en el s500 y en el russel no lo que está cubriendo de cierta manera casi todo el mercado posible en este caso y te dice Oye he hecho 35,000 trades de acuerdo en este periodo de tiempo dando un resultado de un 11 anual lo que es muy bueno para una sola estrategia y además con un Win rate del 66 de acuerdo eh Y él te dice ojo cuidado porque 35000 trades solo por el capital que tengas ya no si seas manual o algorítmico que también sino que solo por el capital de que dispongas seguramente no podrás incluir todos los trades dentro de tu eh portfolio Porque te quedarás sin capital No a no ser que tengas muchísimo dinero él decía que ha utilizado 5,000 por cada una de las posiciones por lo tanto si Eh Vas a hacer eso necesitas mucho capital para poder abordar 35,000 trades y te dice vamos a intentar hacer qué ocurriría en un entorno real que esto mucha gente no lo hace cuando hace un Back test toma estas muestras y dice vale ya es ganador ojo cuidado porque no es así él ahora va a hacer algo muy interesante que es de manera aleatoria diferentes trades dentro de esa muestra de 35000 y ver que ocurriría en un entorno de 500000 trades de forma totalmente aleatoria a ver si la estrategia sigue siendo ganadora add up the results of Those 500 trades and then that sampling and summation We Will perform 10,000 Times and Will Give usell curve of likely outcomes to be confident in ours toast % Random samp of 500 trades add up to profitable here this was consistently profitable strategy with 9% of the outcomes ranging from an average profit of $5 per Trade perade de acuerdo aquí he hecho lo que estoy diciendo es decir hecho 100000 muestreos con 500 tres aleatorios que se han ido moviendo dentro de es es 10,000 es decir imaginemos una de las muestras de los 10,000 son 500 trs aleatorios la segunda muestra son 500 de nuevo aleatorios y así hasta 10,000 veces consiguiendo que en un intervalo de confianza del 95 como habéis visto la mayoría de esos muestreos de los 10,000 han salido que la estrategia es ganadora claro Él te dice claro deja por los lados los extremos porque siempre hay una parte de probabilidad de cómo se expresa el precio de manera aleatoria en la que eh la secuencia de los trades puede ser perdedora pero en la mayoría de ellos que eso ya es muy a nivel estadístico sobre todo en ese tipo de casos probabilísticamente es casi que ocurre ocurre que la estrategia gana cuál es el problema que no está mencionando aquí que os pregunto que el drw down no lo ha mostrado no sé si lo mostrará después pero el dropdown de ese tipo de muestreo no ha sido expuesto por lo tanto la estrategia gana pero en base a qué dropdown tienes que aguantar y durante qué periodo de tiempo eso es importante vamos a ver si lo explica Y si no hay que tenerlo en cuenta if you limit toing s& 500 stocks onlys better que ha cambiado y te ha dicho Oye si lo haces solo en velas diarias Tienes muchos menos trades Creo que haban unos 3000 pero mejoras tus resultados a un 20% de manera anual solo con una estrategia que como veis es s sencilla que está Back testeada durante un histórico increíble que está expuesto a través de este método de aleatoriedad para ver que realmente hay robustez por lo tanto es muy buena estrategia si quieres trabajar poco utilizar poco tiempo y tener resultados consistentes 3000 which is basically the entire Market and simulating 141000 trades we averaged 23.5 per year prof y esto de nuevo lo hace con eh Si quieres trabajar más y no ser tan swing Trader y vivir más hacia el Day trading en eh una hora en Time frame de una hora tienes 131,000 trades y aún así utilizando la aleatoriedad consigue tener un 20 pico por 2% de resultos anuales repito solo con una estrategia tanilla como est these are shorter trades averaging a week or two per Trade the results show that Far More Than 95 of the Random samplings Will Fall within the profitable Range This is outstanding If We limit ourselves to the higher Quality Russell 1000 stocks we get Almost 30% per year Now remember How I said One of the entry criteria was price below the 200 period em well That's optional but here's the results if you instead make that criterium to be price above the Ema as so many strategies recommend you Still do get a profitable result but on the one hour candles You only get 1% profit instead of 30% and on the Daily candles You only get about 10% profit instead of 20% So The profit is doubled by applying the rule that the price must be below the 200 period Ema l importantísimo también te dice que no bajes de temporalidad porque Cuanto más ruido hay menos probable es que inicies un movimiento sólido de tendencia creo que eso todo el mundo lo interpretamos así y además te dice ojo cuidado porque si si añades cortos añades ventas en la operativa se arruina el sist tema y esto es debido a que el mercado los mercados los activos que está operando tienen tendencia alcista tienen tendencia a revalorizarse por lo que a veces solo operar largos en un lado del mercado tiene mucho más sentido que añadir los dos Aunque eso te haga perder cierta eh tranquilidad en el largo plazo desde mi punto de vista porque no sabes qué ocurrirá en el futuro podría haber periodos de recesión puede haber periodos de caída de los mercados que se prolonguen durante mucho tiempo y tu estrategia aunque sea ganadora en el largo plazo puede no tener resultados eh que te sean tan sólidos como una estrategia que te busque cortos y largos aunque como vemos visto es una estrategia solo para el lado largo nada te impide que es lo inteligente hacer más estrategias que en este caso también cubran el lado corto y de esta manera tener una cartera diversificada que haga que tu drown sea más pequeñito y que tus resultados se mantengan más o menos en lo que él muestra y nada más traders Espero que os haya gustado este vídeo como veis es una estrategia realmente ganadora y robusta por como lo está mostrando y en qué grado de profundidad lo ha trabajado seguramente quiero que quería exponeros esto para que veáis el poder del trading algorítmico en el sentido de que seguramente muchos de vosotros lo hacéis de manera manual y esto es imposible de hacer de manera manual no puedes eh encontrar de manera manual estrategias así si no lo haces a través de algoritmos que te trabajen por ti por suerte hoy en día la inteligencia colectiva y el conocimiento colectivo te permite que si hoy en día quieres operar de manera manual como swing Trader esta estrategia ya tienes más seguridad de que será probablemente ganadora a diferencia que otras muchas que hay en internet que no se demuestran si son ganadoras pero recordad siempre hacerlo utilizad este tipo de información de manera con pinzas porque eh resultados pasados no aseguran resultados futuros yo lo que haría sería valorar si este B esta estrategia en tiempo real en un entorno simulado como una especie de Forward Test en tiempo real tiene sentido o no si funciona o no Si los resultados son similares a los que muestran el Back test significa que es muy probable que esto continúe en el largo plazo y siempre diversificando porque como os he dicho no ha mostrado el drw down no ha mostrado el tiempo que está en drw down y puede ser que tengas resultados en los que un año ha sido muy positivo y luego hay estado años en negativo Aunque el resultado final la media haya sido muy buena quizás no has tenido suficiente capacidad para aguantar los periodos de caída que la estrategia muestra así que nada más traders Espero que os haya servido Este vídeo para tratar ciertos temas de lo que significa el Back test de lo que significa el trading algorítmico de cómo analizar una estrategia que sea ganadora o no me parece super interesante este canal Así que seguid creo que aporta cosas muy interesantes que puede ayudaros a tener ideas de si una estrategia es ganadora o no y utilizarla en vuestro portfolio o en vuestro día a día y poco más gracias por estar ahí tenéis el link como os he dicho antes aquí abajo ha algú extero con un 20 de descuento por si lo queréis utilizar y nos vemos en el próximo vídeo que vaya muy bien traders mucho profito Chao y