Este hombre creó la ESTRATEGIA de TRADING más SIMPLE de la historia (Asi son las reglas)
5 Visualizaciones de video·30 jul 2024
Hola traders qué tal Mirad esto que
estáis viendo aquí ahora son los
resultados de una de las estrategias más
famosas creo yo En etfs que existen que
como veis el nombre de la estrategia es
el TPS de conors esta estrategia está
estudiada estaba testeada por muchísima
gente lo han pasado por manos de de 1
traders y como veis que esto es un Back
test hecho por ser sistemas a los cuales
Les mando un saludo desde aquí que
sabéis que son amigos del Canal y tiene
un número un backtest un número de TR de
3491 como estáis viendo casi 3,500
trades de los cuales 2,272 han sido
ganadores es decir un 65 por de acierto
y de media como veis gana 166 esta
estrategia así como veis también tiene
un profit factor de 1,80 lo cual
evidentemente es espectacular y unado
máximo como estáis viendo del 360 por. y
como veis con un 1.54 por de retorno
anual y ya sé que ahora diréis esto no
vale para nada Un 1,4 anual no es nada
se trata de que esto es lo más básico
posible es decir han reducido la
estrategia a la mínima expresión Y a
partir de aquí sabiendo que su Dr down
es del 3 6% si tú lo multiplicas por 10
es decir tu estrategia ASUME un riesgo
que es 10 veces más la que se ha
estudiado aquí tendrías un 36 por de drw
Down en todo el histórico y un 15% de
retorno medio anual esto ha sido
estudiado durante décadas no es una
estrategia pobre que se ha hecho en los
últimos años es durante décadas lleva
funcionando muchísimo tiempo y tiene
mejores resultados que invertir en el
sp500 en el largo plazo por ejemplo y es
tan sencilla de hacer que apenas tienes
que dedicarle tiempo para poder
ejecutarla que eso es lo interesante sé
que muchos de vosotros vosotros tenéis
problemas para encontrar estrategias
ganadoras de verdad y Hay muchísimas por
internet en libros en muchísimos lados
Lo importante es saber quién os la da
quién la ha trabajado para saber que
realmente tiene sentido y esta
estrategia está publicada en un libro de
acuerdo el cual podéis encontrar que es
High probability etf trading publicado
en el 2009 y fue creada por Larry
connors que es un experimentado Trader y
autor de libros de acuerdo entre los
cuales encuentra este eh que se basaba
especialmente en datos cuantitativos de
acuerdo es decir su eh todo su trabajo
se ha desarrollado a través de
algoritmos y de datos cuantitativos para
tener la seguridad de que lo que hacía
los mercados estaba eh validado Por los
datos por si queréis saber más de la
estrategia más de lo que yo os voy a
explicar tenéis un artículo en la
descripción de este vídeo de a un
artículo de San sistemas donde podréis
ver eh todo la estrategia explicada en
mucho más detalle de lo que voy a hacer
yo okay primera de las cosas importantes
de la estrategia es una estrategia que
opera etfs Solo etfs que para quien no
lo sepa un etf es un conjunto un
conglomerado una bolsa como queráis
verlo de acciones es de decir en lugar
de invertir en una acción concreta de
alguna empresa concreta lo que haces
para intentar diversificar lo máximo
posible es comprar un etf que lo que
hace es eh englobar un sector entero por
ejemplo el etf del sp500 escogería
cogería los 500 mejores empresas de
Estados Unidos las une el índice sp500 y
el etf replica ese índice o si queréis
no sé hacer trading en el etf de
blockchain porque os gusta las
criptomonedas y la blockchain y confiáis
en el en el concepto de la blockchain
Pues hay un etf que replica las mejores
empresas que se dedican a la blockchain
o a la Inteligencia artificial ahora
mismo está de moda la Inteligencia
artificial por lo tanto si queréis
confiáis en que la Inteligencia
artificial va a tener un peso importante
en el futuro podéis invertir o especular
en aquellos sectores que se dedican
exclusivamente a la Inteligencia
artificial por lo tanto un etf que
englobe las mejores empresas de
Inteligencia artificial existe Por qué
son interesantes los etfs para este tipo
de estrategias porque la tendencia de
los mismos es Air a la alza Porque si tú
inviertes en un sector diversificado en
el cual está eh compuesto de empresas
esas empresas
su intención final es ganar dinero es
generar más y más rendimiento por lo
tanto si las mismas se van reciclando
dentro de ese etf por ejemplo vas a
hacer que eh la tendencia hipotética de
que eso en el futuro vaya a ir a la alza
es Es altamente probable Así que el TPS
de conors la estrategia funciona en etfs
y Qué etfs son los que opera el TPS de
conors os lo explico aquí rápidamente
como estáis viendo son el Spy en este
caso el sp500 el nasdaq qqq y w m x lf x
le gld e faa
eem
xlv fxi y bueno en general para no
aburriros también tenéis aquí Toda la
lista de los etfs que incluyó conors en
su trabajo en su Back test para crear
este sistema todos ellos los tenéis en
fre 24 como estáis viendo pero si sois
de europeos tenéis que utilizar los eh
el formato ucit de acuerdo que es por
temas ambulatorios por lo tanto en
cambio de buscar los Us los aquellos que
están estadounidenses tendréis que
buscar su réplica a nivel europeo por
ejemplo el etf europeo acumulativo del
sp500 del Spy es el
vuaa que tenéis aquí Así que tenéis que
hacer lo mismo por cada uno de ellos
Entonces ya tenemos el mercado los
activos que opera esa estrategia vamos a
ver cuáles son sus indicadores sus
herramientas para ello vamos a ir aquí a
la plataforma eh Y vamos a abrir el eh
gráfico del sp500 de acuerdo el etf del
sp500 para poder ver qué herramientas
utiliza el TPS de conors Y aprovechando
para hablar de freedom 24 que es la
plataforma que voy a utilizar aquí
tenéis abajo aquí en la descripción de
este mismo vídeo un descuento que es
está válido hasta el 31 de agosto de
acuerdo miradlo y leedlo porque os Lo
pongo aquí en el comentario fijado y en
la descripción porque te regalan
acciones si abres una cuenta con ellos y
recargas tu cuenta de acuerdo te regalan
acciones totalmente gratuitas tú las
utilizarás y del rendimiento que generes
te vas a llevar dinero y van desde los 3
hasta los $800 de regalo en acciones y
es que como veréis en freedom 24 no solo
podéis generar trategias por ejemplo en
etfs que es lo que hago yo yo pero etfs
con ellos sino Es que además tenéis la
opción de que mientras invertís en etfs
por ejemplo o en acciones que tienen más
de 40,000 acciones o incluso opciones
financieras podéis ahorrar es decir el
dinero que no utilizáis para invertir lo
estáis ahorrando en dos opciones la que
veis aquí en la izquierda que es el plan
de ahorro diario que tiene la freedom 24
que se llama cuenta d es la que te
remuneran como veis a un 362 por anual
eh Y te lo remuneran cada día pero en
cambio Si tienes un periodo de tiempo en
el que no necesitas tu dinero ahorrado
de manera líquida porque en la cuenta d
tú puedes sacar el dinero a diario pero
si en cambio dices Mira yo Durante los
próximos 6 meses o 9 meses no voy a
utilizar mi dinero y quiero tenerlo
remur
enándiro
Así que como os digo utilizad el link
que tenéis aquí abajo para abrir una
cuenta con pron 24 traders que ahora
mismo están regalando acciones y es un
buen momento Para aprovechar y trabajar
con ellos Entonces ya estamos aquí en el
gráfico de del sp500 de acuerdo esto es
el acumulativo el etf acumulativo del
sp500 que es vuaa y el primer indicador
la primera herramienta que utiliza el
TPS de conors vamos a añadirlo aquí es
el rci clásico en dos periodos de
acuerdo así que rsi de dos periodos lo
aplicamos aquí y ya lo tenemos y el
segundo de los indicadores de las
herramientas que necesitamos para el TPS
de conors vamos aquí a Añadir el segundo
indicador también Es uno que seguramente
conocéis que es una moving average
simple en este caso de 200
periodos Esta es la configuración
gráfica que necesita para operar el TPS
de conos nada más así que ya tenemos el
mercado con los activos ya tenemos las
herramientas que utiliza vamos a ver las
reglas son solo seis puntos seis reglas
que vamos a diferenciar entre seis
reglas para posiciones en venta y seis
reglas para posiciones en compra y el
Time frame que es diario es velas
diarias Okay en este caso primero para
las reglas en compra la primera de ellas
la primera de las reglas es que el
precio en este caso del sp500 del activo
que operé del etf tiene que estar por
encima de la media de 200 per peros una
vez tenemos el precio por encima de la
media de 200 periodos tenemos que buscar
una correlación con el rci que para
quien no lo sepa básicamente es un
indicador que mide la fuerza con la que
suben o bajan las acciones en este caso
el activo que estamos operando es un
indicador de fuerza relativa y lo que
tenemos que buscar en el rsi que es la
regla número dos del TPS de conors es
que esté durante dos días por debajo de
la franja de 25 y aquí como vemos cumple
esos requisitos tenemos que el precio
está por encima de la media de 200
periodos y el rci está durante más de
dos velas como veis una y dos por debajo
de 25 y te dice Tan sencillo como que
cuando esto ocurra empieza la gestión
monetaria esas son sus dos primeras
reglas la tercera es que tienes que
cuando esto ocurra tienes que comprar un
10% de tu posición y dirás qué significa
el 10% de la posición significa que tú
Aquí lo que vas a hacer es construir una
posición Así que si imaginemos que tú
tienes un riesgo del vamos a poner que
todo el mundo utiliza el 1% de su
capital más o menos es algo que
seguramente entendéis de ese 1% tú
utilizarás un 010 es decir un 10% de tu
posición Y a partir de aquí las
siguientes reglas cuarta quinta son
básicamente ir acumulando posiciones en
contra es decir si tú después de que el
r6 en dos días seguidos esté por debajo
de 25 y que el precio esté por encima de
la media de 200 periodos tú lo que vas a
hacer es que si al día siguiente cuando
tu posición se ha cerrado el precio está
por debajo de tu posición de entrada vas
a comprar un 20% de nuevo al día
siguiente si esto vuelve a ocurrir y el
precio de apertura está por debajo de tu
precio de entrada es decir el precio
sigue cayendo del etf vas a comprar un
30% y esto lo vas a hacer hasta el 40%
sumando un total del 100% de tu posición
es decir tu posición que era el 100% que
tú puedes arriesgar la que tú consideres
se ha distribuido en diferentes trades
un primer Trade con un 10% del riesgo un
segundo Trade del 20% si el precio sigue
yéndose en tu contra un 30% se sigue
yendo en tu contra y un 40% en última
instancia sigue yéndose en tu contra en
el ejemplo que estamos poniendo que
estábamos aquí imaginad tenemos aquí el
primer día el segundo día aquí empezamos
a comprar aquí y cada vez que el precio
está por debajo como veis Aquí vamos a
comprar en este caso compraríamos aquí
un 10% y aquí un 20% el precio se
giraría y saldríamos cuando el rcii
cruzas la línea de los 70 que estáis
viendo ahora mismo en pantalla por lo
que ganaríamos la diferencia que
tendríamos de nuestra compra hasta el
cierre del 70 del rci aquí tenéis otro
ejemplo tenéis la primera vela que se
encuentra por encima de la media
periodos el r6 está por debajo de 25
esperas de nuevo el segundo día por
debajo de 25 y aquí es cuando empiezas a
comprar el 10% si cierra por debajo 20%
el siguiente día 30% el siguiente día y
si consideramos que este está más abajo
también el 40% Hasta que el precio de
nuevo recupere el 70 del rci aquí tenéis
otro ejemplo tenemos el primer día por
debajo de 25 del rci segundo día a
partir de aquí compramos un 10%
siguiente día 20% 30 40% y salimos
cuando el rcii cruza los 70 esto en
cuanto a las posiciones de compra las
largas vamos a ver cuando eh tenemos que
vender qué tenemos que hacer la primera
de las reglas obviamente es que el
precio el etf esté por debajo de la
media de 200 periodos y en contrario en
la segunda regla que ocurría en las
compras el rsi tiene que estar por
encima de 75 esto durante dos días
seguidos y repetimos el ciclo de gestión
monetaria que hemos dicho antes aquí
tenéis un ejemplo claro como veis
tenemos el primer día que está por
debajo de la medid pun dos periodos eh
tenemos el rci en este caso
sobrecomprado por encima de esos 75
segundo día seguidos por encima de 25 y
aquí es donde empezamos a acumular
posiciones y salimos de nuevo cuando el
rsi el precio cruzaba con el rsi por
debajo de el nivel 30 esta estrategia es
tan buena porque es muy sencilla como
veis son reglas generalistas reglas que
a cualquiera de nosotros se nos pueden
ocurrir pero lo que hizo conors fue
demostrar con datos que esto tenía
sentido la crítica más eh especial más
frecuente que tiene esto es la de
promediar a la baja eh creo que todos
los traders sabemos que promediar a la
baja es algo que debemos evitar excepto
cuando se demuestra con datos que en
determinados entornos eso tiene sentido
y eso es lo que defendía conos defendía
la idea de que promediar a la baja en un
etf tiene sentido porque la probabilidad
estructural de que el etf siga subiendo
Es mayor que en otros activos no es lo
mismo hacerlo en Divisas por ejemplo o
en small caps por ejemplo donde su
estructura de movimientos no tiene un eh
elemento tendencial alcista en a lo
largo del tiempo tiempo como los etfs
que estamos viendo en freedon 24 tienen
eh una característica que otros activos
no tienen que es que están Ya de por sí
mismo diversificados porque son cestas
de acciones eso genera un nivel de
volatilidad mucho menor que en otro tipo
de activos por lo tanto uno de los
elementos del etf Eh puede caer
drásticamente Eh puede tener una caída
terrible pero al estar diversificado en
sí será un elemento de muchos otros por
lo tanto Aunque exista el riesgo de que
ese valor caiga de sf caiga la
probabilidad de que caiga mucho eh de
manera en todo el índice concreto todo
el sector todo el conglomerado es mucho
menor además como os fijáis no tiene un
stop loss fijo que también es uno de los
riesgos más inherentes del trading poner
siempre un stop loss por si acaso en
este caso conos defendía la idea de que
no le gustaban el tema de los stop loss
en este caso porque eh estaba operando
en temporalidades mayores lo estaba
haciendo en un activo como os he dicho
que tiene muy poca probabilidad de hacer
movimientos demasiado volátiles y que
por lo tanto prefería utilizar
coberturas o otro tipo de herramientas
de salida que eh redujese el riesgo pero
que a la vez le permitiesen tener eh
flexibilidad a la hora de estar dentro
de Mercado en esta estrategia Así que
esto es todo traders por esta estrategia
famosa con esto quería traeros un vídeo
eh con respecto a abrir un poco la mente
con lo que significa encontrar
estrategias ganadoras en internet eh De
verdad hay muchos libros y muchos
lugares en los que hoy en día puedes
encontrar eh estrategias que baten al
mercado que por inteligencia colectiva
al final hay tantos traders en el mundo
y tantos inversores que Hay pocas cosas
que no hayan sido ya estudiadas que no
hayan sido ya probadas eh creo que es
más inteligente buscar eh aquellas cosas
que ya están creadas intentar mejorarlas
que crear una desde cero del todo eh Así
que el TPS de conors creo que es esa
estrategia por la que cualquier persona
puede empezar especialmente si estás No
sabes no tienes mucho tiempo quieres eh
No quieres Esforzarte demasiado en en
desarrollar estrategias es algo muy
sencillo algo fácil de implementar eh
que con un riesgo como habéis visto que
si quieres reducirlo al mínimo tiend da
pequeñísimo Y a partir de ahí ya puedes
tú escalar o apalancarte como tú quieras
eh pero me parece muy interesante para
empezar a crear estrategias para empezar
a sentir lo que significa hacer esto de
manera manera correcta y sobre todo con
datos que ya habéis Visto gracias a ser
San sistemas que ya están muy Back
testeados muy bien trabajados y que por
lo tanto no tenéis que hacer ese trabajo
y nada más traders ponedme en
comentarios qué pensáis de esta
estrategia eh si tenéis le habéis
sentido si la habéis aplicado alguno de
vosotros si conocéis otras estrategias
de tfs que sean famosas si queréis que
las analice podéis decírmelo Y poco más
no os olvidéis visitad el link que os he
dejado aquí abajo hace freedom 24 eh Ya
sabéis que hay una oferta hasta el 31 de
agosto a partir de ahí se acaba en la
que os regalan acciones de que van desde
3 hasta 00 de los cuales vosotros
podréis invertir con ello y si sacáis
rendimiento os lo podéis llevar Así que
aprovechad si abrís una cuenta con ellos
hasta ese periodo de tiempo ahora sí
gracias por estar ahí en un vídeo más
nos vemos en la próxima semana que vaya
muy bien traders mucho profit y hasta
pronto chao